Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Jogo Final O primeiro e único livro que foi de 100 centrava-se nas grandes oportunidades disponíveis na negociação de opções de fim de contrato. Estratégias de negociação revolucionárias para tirar proveito das distorções de preços sutis e pouco conhecidas que acompanham todas as opções de expiração do contrato. Técnicas para reduzir seu risco, limitar a exposição do mercado e obter retornos excepcionalmente altos. Aprenda trocas que podem retornar em qualquer lugar de 40 no final conservador para 300 na ponta. As opções de Equidade de índice e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Jogo Final. O operador de opções líder Jeff Augen explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40-300 por comércio. Yoursquoll aprende como estruturar posições que se beneficiam das distorções de preços de fim de contrato com um risco notavelmente baixo. Essas estratégias donrsquot confiam na sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição do mercado por mês. Augen também discute: middot Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de preços contemporâneos. Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite. Middot Alavancando o poder surpreendente da dinâmica de preços no vencimento Se você quiser procurar um novo inovador Maneira de reativar seus retornos, independentemente de onde os mercados se movam, o seu achou em Opções de Negociação na Vencimento. Aprenda e aproveite o livro Jeff Augenrsquos: explica claramente como tirar proveito das ineficiências do mercado em colapsar a volatilidade implícita, os efeitos do preço de exercício e a degradação do tempo. Uma leitura obrigatória para os indivíduos que são orientados a opções. rdquo --Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York ldquo Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o tempo de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua opção trading. rdquo - Alexis Goldstein, vice-presidente de analista de negócios de derivativos de ações ldquoMr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento dos preços na estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhe é impressionante. Dir. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana, Kelly School of Business. Este livro preenche uma lacuna na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo em jargão - perfeito para comerciantes Olhando para evoluir suas estratégias de opção de equidade. rdquo - Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital ldquo Em vez de considerar estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas corretas Antes da expiração, e aproveitando a moagem, as opções sem remorso se deterioram com lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar o prêmio expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para as opções sérias student. rdquo - John A. Sarkett, software do Assistente de opções Exemplo de Conteúdo Opções de Capítulo de Exemplo de Amostra na Expiração. Estratégias e modelos para ganhar o final do jogo Descrição As opções de ações e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o negociante de opções líder Jeff Augen explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos publicados nunca antes, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40- 300 por comércio. Você aprenderá a estruturar posições que se beneficiem de distorções de preços de fim de contrato com riscos notavelmente baixos. Essas estratégias don039t confiam em sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute: Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos pelos modelos de preços contemporâneos Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite. Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços no vencimento Se você estiver procurando por uma nova maneira inovadora de reativar Seus retornos, não importa onde os mercados se movam, você achou isso em opções de negociação na expiração. 034 Aprenda e aproveite o livro de Jeff Augen039: explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado em colapsar a volatilidade implícita, os efeitos do preço de exercício e a degradação do tempo. Uma leitura obrigatória para indivíduos que são orientados para as opções.034 --Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York 034 Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o tempo de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua negociação de opção. 03 - Alexis Goldstein, Vice-Presidente, Analista de Negócios de Derivados de Patrimônio 034M. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento dos preços na estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhes é impressionante.034 - Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelly School of Business 034 Este livro enche uma lacuna na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão - perfeito para comerciantes Olhando para evoluir suas estratégias de opção de equidade.034 - Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital 034 Em vez de considerar estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas Antes da expiração, e aproveitando a moagem, as opções sem remorso se deterioram com lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar o prêmio expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para as opções sérias student.034 - John A. Sarkett, o assistente de opção softwareshow mais Detalhes do produto Formato Hardback 176 páginas Dimensões 137.16 x 205.74 x 17.78mm 340.19g Data de publicação 12 Mar 2009 Editor Pearson Education (US) Pie de imprenta FECHO FINANCEIRO PRENTICE HALL Publicação Cidade País Upper Saddle River, Estados Unidos Idioma Inglês ISBN10 0135058724 ISBN13 9780135058725 Ranking de vendas 400,334 Back cover copy 034 Aprenda e aproveite o livro de Jeff Augen039: explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado no colapso da volatilidade implícita, efeitos de preço de exercício , E decadência do tempo. A leitura obrigatória para os indivíduos que são orientados para as opções. 344 Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York 034 Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o tempo de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua negociação de opções. 0334 - Alexis Goldstein, vice-presidente de analista de negócios de derivativos de ações 034Mr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento dos preços na estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhe é impressionante.034 - Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelly School of Business 034 Este livro enche uma lacuna na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão - perfeito para comerciantes Olhando para evoluir suas estratégias de opção de equidade.034 - Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital 034 Em vez de considerar estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas corretas Antes da expiração, e aproveitando a moagem, as opções sem remorso se deterioram com lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar o prêmio expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para as opções sérias student.034 - John A. Sarkett, software do assistente de opção As opções de capital e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em 034Trading Options no Expiration034, o comerciante de opções líder Jeff Augen explora esta oportunidade extraordinária com modelos estatísticos publicados nunca antes, análise de preços minuto por minuto e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40-300 por comércio. Você aprenderá a estruturar posições que se beneficiem de distorções de preços de fim de contrato com riscos notavelmente baixos. Essas estratégias don039t confiam em sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Se você estiver procurando por uma nova e inovadora maneira de reenviar seus retornos, não importa onde os mercados se movam, você encontrou isso em 034Trading Options no Expiration034. Por que os cálculos de preços de opções tradicionais sempre se dividem nos últimos dias antes do vencimento Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de preços contemporâneos Reduzindo seu risco reduzindo sua exposição ao mercado Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando transações durante a noite. Reflete o verdadeiro comportamento do dia de expiração Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica do preço do prazo de validade mostre mais sobre Jeff Augen Jeff Augen, atualmente investidor e escritor privado, passou mais de uma década criando um portfólio único de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para Análise técnica dos preços dos derivativos. Seu trabalho, que inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, é particularmente focado na identificação de anomalias sutis e distorções de preços. Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação. Como um cofundante executivo do negócio de Ciências da Vida da IBM039, definiu uma estratégia de crescimento que resultou em 1,2 bilhões de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é o autor de três livros anteriores: The Option Trader039s Workbook (FT Press, 2008), The Volatility Edge in Options Trading (FT Press 2008) e Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley 2005). Grande parte do seu trabalho atual sobre o preço das opções é construído em torno de algoritmos para a previsão de estruturas moleculares que ele desenvolveu há muitos anos como estudante de pós-graduação em bioquímica. Mostre mais Índice Introdução e Notas Explicativas 1 Capítulo 1: Dinâmica de Preços de Vencimento 13 Capítulo 2: Trabalho Com modelos estatísticos 55 Capítulo 3: Estratégias de negociação diária 105 Apêndice 1: Programa Excel VBA para contar cronogramas de preços de greve 143 Índice 149 mostre mais
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